Банковская система в январе-августе 2009 г.

Основные тенденции

Август 2009 г. ознаменовался незначительным оживлением динамики банковских активов - за месяц они выросли на 1.8% (в июле - на 0.2%). При этом заметный вклад в увеличение активов внес рост курса доллара к рублю (2.2%); с поправкой на курсовую динамику активы выросли на 1.1% (в июле - на 0.1%).

С начала года номинальный объем активов банков увеличился на 1.1%, однако, с корректировкой на влияние обменного курса, уровень начала года, после последовательного "реального" сжатия активов в январе-мае 2009 г., еще не достигнут.

Августовское оживление связано с возобновлением притока в банковский сектор привлеченных средств, в основном корпоративного сектора. Их объем увеличился на 1.8%, что стало самым значительным ростом привлеченных средств после их январского увеличения (целиком основанного на повышении курсов иностранных валют к рублю).

Собственные средства банков в августе, наоборот, росли достаточно умеренно. Взносы собственников в уставный и добавочный капитал банков уменьшились в три раза по сравнению с июлем (13 млрд. руб. против 38 млрд. руб.), а финансовый результат деятельности банков в августе вообще был отрицательным: -18.7 млрд. руб.

Динамика активов, собственных и привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Пассивы

В августе 2009 г. резко замедлился приток средств вкладчиков на счета в банках. Вместо этого основным ресурсом банковского сектора стали счета корпоративных клиентов. Займы у нерезидентов и денежных властей по-прежнему выступали не в качестве ресурсов банковской деятельности, а в качестве каналов оттока средств (объем погашений превышал величину новых займов).

Динамика основных видов привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Вклады населения в банках в августе практически не выросли: объем рублевых счетов и депозитов населения увеличился в рассматриваемый период всего на 0.5% (на 24 млрд. руб.). Это самое незначительное увеличение рублевых средств физических лиц в банках начиная с февраля текущего года (в январе наблюдался значительный отток средств с рублевых вкладов, а с февраля рублевые вклады стабильно растут).

Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за август практически не изменились - их объем сохранился на уровне 64 млрд. долл. Однако эта цифра включает в себя еще и заметный объем депозитов в евро; по разным оценкам, их доля достигает одной трети от всех депозитов в иностранной валюте. В августе евро по отношению к доллару укрепился, и это означает, что при стабильном долларовом объеме вкладов в действительности произошел даже небольшой отток средств вкладчиков со счетов в иностранных валютах (который компенсировался переоценкой счетов в евро).

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика средств на банковских счетах корпоративного сектора складывалась в августе 2009 г. из разнонаправленных изменений рублевых и валютных счетов. Объем средств на рублевых счетах и депозитах предприятий вырос в исследуемый период на 2.6%. Тем не менее он все еще остается ниже уровня начала года - за январь-август объем рублевых средств предприятий в банках сократился на 3.3%.

С инвалютной составляющей средств корпоративного сектора ситуация диаметрально противоположная: в августе их объем в долларовом выражении сократился на 3.5%. В то же время за период с начала года рост данного показателя составил 13.4% в долларовом выражении.

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем иностранных пассивов банков продолжает неуклонно сокращаться: в августе 2009 г. их величина снизилась на 3.2 млрд. долл., что почти совпало с объемом выплат, предусмотренных графиком платежей банковского сектора по внешнему долгу (3.8 млрд. долл.). Всего за январь-август банки уменьшили свою задолженность перед нерезидентами более чем на 27 млрд. долл. С учетом того, что согласно графику платежей за этот период им предстояло выплатить 37 млрд. долл., можно констатировать, что банкам удалось рефинансировать (или привлечь новые займы) менее 30% от объема выплат.

Совокупный объем задолженности банков перед Банком России по всем инструментам в августе остался практически неизменным - 1.9 трлн. руб. В структуре предоставленных ресурсов за август сократилась доля кредитов и выросла доля средств, полученных банками по операциям РЕПО. Это, при прочих равных, свидетельствует о смещении спроса банков в сторону более краткосрочных инструментов (сроком до семи дней), направленных на регулирование текущей ликвидности.

Одновременно сократился объем задолженности банков перед Минфином: в августе на аукционах по размещению временно свободных средств федерального бюджета банки привлекли лишь 20 млрд. руб. из предложенных 250 млрд. руб. А вернуть им пришлось 85 млрд. руб. депозитов, размещенных в мае. При этом ставка размещения депозитов оказалась всего на 0.05 п.п. выше минимальной ставки, предусмотренной условиями аукциона.

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Активы

В августе 2009 г. банки продолжали сворачивание кредитных операций. Из основных элементов активов возросли только средства, размещенные у нерезидентов, и ликвидные активы в Банке России.

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем кредитов физическим лицам в августе 2009 г. сократился на 0.6%. С начала года сокращение розничного кредитного портфеля банков составило уже 9.2%. По сравнению с соответствующей отчетной датой 2008 г. объем задолженности населения перед банками также снизился - на 6.8%.

Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам выросла в августе на 4.1%. Ее доля в общем объеме кредитов достигла 6.3%. Чуть большим был объем сформированных резервов на возможные потери по кредитам физических лиц - их отношение к объему кредитного портфеля на 01.09.2009 составило 8.8%.

Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем кредитов корпоративным клиентам в августе 2009 г. практически не изменился: темп их роста составил за месяц 0.0%, с начала года - 3.2%, за последние 12 месяцев - 8.9%.

Кредиты в рублях за рассматриваемый период незначительно увеличились (на 0.6%), в то время как кредиты в иностранной валюте сократились на 3.7% в долларовом выражении.

Качество корпоративного кредитного портфеля продолжает ухудшаться. По доле просроченных кредитов кредитование предприятий продолжает выглядеть лучше розничного: доля просроченных кредитов достигла здесь по итогам августа 5.6%. Однако по величине сформированных резервов рынок корпоративного кредитования уже сравнялся с розничным: отношение резервов к ссудам выросло до 8.8%, как и в розничном сегменте.

Динамика кредитов предприятиям и организациям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

После июльского масштабного оттока, вызванного отменой ограничений Банком России на вложения в иностранные активы, в августе 2009 г. отток средств банков в иностранные активы продолжился гораздо более скромными темпами, составив 1.7 млрд. долл. (1.2%) против 16.1 млрд. долл. в июле (13.0%). На фоне погашения иностранных пассивов это вылилось в дальнейший рост сальдо иностранных операций банков, которое превысило 22 млрд. долл.

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долл.

Структура ликвидных активов банковского сектора, млрд. руб.

Валютная позиция при этом осталась практически на неизменном уровне в 25.5 млрд. долл. Рост иностранных активов был компенсирован сокращением внутренних валютных активов, главным образом кредитов в иностранной валюте. Кроме того, продолжилось сокращение средств в иностранной валюте, размещенных на счетах в Банке России.

В целом объем ликвидных активов банков в августе немного увеличился за счет рублевой составляющей - средства на рублевых корсчетах в Банке России выросли на 180 млрд. руб., наличные рубли в кассах - на 15 млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу