Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

АЛ Веди

Другие материалы
о банковской системе

Банковская система в январе-июле 2009 г.

Аналитический обзор
(по состоянию на 01.08.2009)
Центр стратегических исследований Банка Москвы

Основные тенденции

В июле совокупные активы банковского сектора практически не изменились. Месячный темп роста составил 0.2%, а с поправкой на переоценку активов в иностранной валюте 0.1%. Годовые темпы роста номинального объема активов достигли исторических минимумов – за 12 месяцев активы банков выросли всего на 19.5%. С поправкой же на курсовую динамику увеличение активов за последний год было совсем незначительным (10.1%).

Наконец, с начала 2009 года банковский сектор находится в явной стагнации. Несмотря на значительный девальвационный эффект января за 7 месяцев с начала года активы банков сократились в номинальном выражении на 0.7%, а с поправкой на динамику обменных курсов – на 3.0%.

Причины июльского нулевого роста – сокращение объемов привлеченных средств, составившее за месяц почти на 100 млрд. руб. (0.4%). Всего с начала года с поправкой на курсовую переоценку банковский сектор лишился более 1.5 трлн. руб. привлеченных ресурсов, что составляет 7.0% от их объема на 1.01.2009.

Собственные средства наоборот продолжают увеличиваться, несмотря на неустойчивую динамику прибыли. По итогам семи месяцев балансовая прибыль банковского сектора составила 31.3 млрд. руб. Значительный объем расходов в этот период объяснялся формированием резервов на возможные потери по ссудам и другим активам. Их рост составил с начала года 645 млрд. руб. (63.1%), в том числе в июле 96 млрд. руб. (6.1%).

При этом банки получили значительные средства от собственников в собственный капитал. Так, уставный и добавочный капитал банковского сектора вырос с начала года более чем на 310 млрд. руб. или на 19%. Таким образом, взносы собственников покрыли почти половину сформированных в этот период резервов.

Динамика активов, собственных и привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Пассивы

В июле единственным растущим источником ресурсов для банков опять остались лишь депозиты населения. Остальные каналы привлечения средств, включая кредиты Банка России и депозиты Минфина, в этом месяце снижались.

Динамика основных видов привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Приток депозитов населения в банки в июле оказался немного меньше, чем в предыдущие месяцы. Их объем увеличился на 122 млрд. руб. (1.9%). С начала года рост составил 11.8%. Отметим, что июль стал вторым месяцем подряд, когда темп роста вкладов превысил уровень соответствующего периода 2008 г.

Валютная структура притока вкладов в июле сместилась в пользу депозитов в иностранной валюте. Если в мае–июне почти 90% притока вкладов приходилось на рублевые депозиты, то в июле население откладывало приблизительно поровну в рублях и в иностранной валюте. Кроме того, повышенный интерес к иностранной валюте был отмечен и на рынке наличных денег. Банки в июле продали физлицам почти 2 млрд. долл. наличной иностранной валюты, что сопоставимо с ростом инвалютных депозитов.

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика средств на банковских счетах предприятий и организаций в июле была близка к нулевой. Номинальное увеличение их объема составило всего 0.3%. За период с начала года объем средств корпоративного сектора в банках также почти не изменился – рост составил 1.0%. В результате годовые темпы роста этого вида пассивов остаются достаточно низкими: за период август 2008 г. – июль 2009 г. объем счетов вырос на 19.5%, а с поправкой на курсовую динамику приток средств корпоративного сектора в банки составил 12.9%.

В июле продолжилась валютизация банковских счетов предприятий, обозначившаяся в июне. При этом если в июне приток средств предприятий на рублевые и валютные счета был сопоставим по объему (133 и 118 млрд. руб., соответственно), то в июле наблюдалось замещение рублевых счетов счетами в иностранной валюте. Отток с рублевых счетов в этом месяце составил 97 млрд. руб., а приток на инвалютные счета – 110 млрд. руб.

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

В июле возобновился отток иностранных пассивов банков, который в июне практически прекратился. Согласно балансовой информации банков, чистые погашения обязательств перед нерезидентами составили в июле 3.3 млрд. долл. Это более половины объема платежей, предусмотренных графиком погашения внешней задолженности.

Всего с начала года иностранные пассивы банков сократились на 25 млрд. долл. или на 17%, а их доля в общем объеме банковских пассивов снизилась на 2 п.п. с 16.4 до 14.4%.

Средства денежных властей, размещенные в банках, в июле сокращались. Объем задолженности банков перед Банком России уменьшился на 66 млрд. руб., главным образом, за счет беззалоговых кредитов. При этом объем выданных кредитов (462 млрд. руб.) составил 76% от предусмотренного Банком России лимита (605 млрд. руб.) и не компенсировал объема погашений (544 млрд. руб.). О низком спросе банков на беззалоговые кредиты говорит также и незначительное превышение процентной ставки, сложившейся по результатам аукционов, над ее минимальным уровнем. В среднем в июле беззалоговые кредиты предоставлялись всего на 0.3 п.п. дороже установленных параметров аукционов.

Остатки временно свободных средств Минфина, размещенные на депозитах в банках, также уменьшились. За месяц банки вернули 155 млрд. руб., полученных на аукционах в апреле. На июльских аукционах банки получили только 80 млрд. руб. При этом Минфин готов был разместить сумму, даже превышающую объем погашений – суммарный лимит размещения на июльских аукционах составил 165 млрд. руб., однако спрос банков на этот вид ресурсов оказался гораздо ниже предложения.

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09
Пассивы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 28527 28048 27407 27776 27829
Собственные средства 15.4 14.3 15.3 15.7 15.3 15.2 14.7 15.6 16.4 17.0 17.1 17.6
Кредиты Банка России 0.2 0.1 0.2 0.7 0.2 0.9 12.0 11.5 10.1 8.3 7.2 7.0
Межбанковские операции 4.0 3.4 4.1 4.3 4.1 3.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5
Иностранные пассивы 13.7 17.1 18.1 17.2 18.3 19.0 16.4 16.2 15.7 15.0 14.8 14.4
Средства физических лиц 28.9 27.6 26.2 25.4 25.5 24.5 21.5 22.1 22.8 23.4 23.8 24.2
Средства предприятий и организаций 24.4 24.4 25.8 26.2 25.5 24.0 23.6 22.6 22.5 23.4 24.0 24.0
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 2.0 2.2 1.5 1.7 2.5 5.0 1.0 1.2 1.9 2.2 2.4 2.2
Выпущенные ценные бумаги 7.6 7.2 5.8 5.5 5.7 5.0 4.1 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

Активы

Основное движение по активным операциям банков было связано с переводом ликвидных активов из Банка России в иностранные банки. Работающие активы – кредиты нефинансовому сектору экономики – пребывали в стагнации.

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Задолженность физических лиц по кредитам перед банками в июле продолжала уменьшаться. Сокращение за месяц составило 0.5%, а с начала года ее объем уменьшился уже на 8.6%. Объем задолженности на 1 августа впервые снизился по сравнению с соответствующей датой предшествующего года: 3966 млрд. руб. в 2009 г. против 4073 млрд. руб. в 2008 г. (-2.6%). По итогам годам сжатие розничного кредитования может превысить 12%.

Одновременно банки продолжают фиксировать ухудшение качества розничного кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности вырос в июле на 4.5% до 237 млрд. руб. Ее доля в общем объеме задолженности достигла 6.0%. Резервы на возможные потери по кредитам физическим лицам по состоянию на 1.08.2009 почти на 40% превышали объем просроченной задолженности и составляли 8.5% от совокупного кредитного портфеля.

Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Кредитование корпоративного сектора в июле также демонстрировало отрицательную динамику. Объем кредитов уменьшился на 69 млрд. руб. (-0.6%). По сравнению с максимумом, достигнутым 1.02.2009 (8636 млрд. руб.) сокращение составило 5.9%.

Сжатие корпоративного кредитования коснулось практически все группы банков. Суммарный портфель кредитов по госбанкам и Сбербанку в июле не вырос, а по остальным группам банков сократился. Наиболее заметным снижение объема кредитов было в группе мелких и средних банков (-1.7%).

Объем просроченных кредитов в июле вырос на 12.3%, достигнув 5.2% от совокупной задолженности предприятий перед банками. При этом величина резервов на возможные потери по кредитам корпоративному сектору достигает 8.1% от объем кредитного портфеля.

Динамика кредитов предприятиям и организациям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Отмена Банком России с начала июля ограничений на вложения банков в иностранные активы привело к взрывному росту средств, размещенных в иностранных банках. Краткосрочные средства в банках-нерезидентах выросли за месяц на 9.7 млрд. долл., а всего иностранные активы банковского сектора увеличились на 16.1 млрд. долл.

В результате, впервые с 2004 г. сальдо иностранных активов и пассивов банковского сектора изменилось в пользу иностранных активов. Чистые иностранные активы банков достигли 16.9 млрд. долл., что стало максимальным историческим значением этого показателя с 1998 г.

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долл.

Валютная позиция при этом изменилась незначительно (с 21.6 до 25.4 млрд. долл.). Основным источником для роста иностранных активов стали средства банков, размещенные в Банке России, преимущественно на валютных счетах. Так, инвалютные счета банков в Банке России сократились в июле на 11.7 млрд. долл., а все ликвидные активы в долларовом эквиваленте – на 17.9 млрд. долл.

Структура ликвидных активов банковского сектора, млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09
Активы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 28527 28048 27407 27776 27829
Наличные деньги и драгметаллы 2.7 2.6 2.5 1.9 2.0 2.0 3.0 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1
Средства, размещенные в Банке России 7.3 7.5 6.9 5.1 5.8 4.2 7.5 6.7 5.8 5.0 6.3 4.4
Межбанковские операции 6.3 5.8 5.4 6.2 5.9 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1
Иностранные активы 9.1 9.9 9.8 10.8 9.9 12.2 13.8 14.2 13.7 13.8 13.8 15.7
Население 12.1 14.7 16.1 16.4 17.0 17.8 15.5 14.6 14.6 14.7 14.3 14.3
Корпоративный сектор 47.0 45.3 47.2 48.8 49.1 49.0 44.5 46.1 47.3 48.0 47.1 47.0
Государство 6.6 5.2 4.1 3.3 3.4 3.0 2.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
Имущество 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

© АЛ «Веди» 2009; www.vedi.ru. Вверх