Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

АЛ Веди

Другие материалы
о банковской системе

Банковская система в январе-мае 2009 г.

Аналитический обзор
(по состоянию на 01.06.2009)
Центр стратегических исследований Банка Москвы

Основные тенденции

Объем активов банковского сектора сократился в мае 2009 г. на 2.3%, а с начала года сокращение активов составило 2.2%. Падение номинальных объемов активов продолжалось четыре месяца подряд, начавшись сразу после январского роста, обеспеченного увеличением валютной составляющей активов. С поправкой на динамику обменного курса рубля к доллару сжатие активов банковского сектора наблюдалось в течение всех первых пяти месяцев нынешнего года и достигло за этот период 4.3%, в том числе 0.3% в мае.

Собственные средства банков увеличились в мае на 0.6%, с начала года - на 9.6%. Основным фактором поддержания положительной динамики собственных средств для банков с начала года стало привлечение средств акционеров и собственников: за пять месяцев уставный и добавочный капитал банковской системы вырос на 16.4%, в том числе в мае - на 1.4%.

Потребность в наращивании уставного капитала была вызвана не только уменьшением привлеченных средств банков, но и необходимостью компенсировать убытки, связанные с усилением кредитных и других рисков активных операций. Так, в мае объем резервов на возможные потери возрос на 52.6 млрд. руб., а всего с начала года - на 430.6 млрд. руб., что на 01.01.2009 составляет почти 15% собственных средств банков.

Динамика активов, собственных и привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Совокупная прибыль банковской системы в мае 2009 г. составила 4.7 млрд. руб., а с начала года - 37.0 млрд. руб. Соответственно, рентабельность активов за январь-май не превысила 0.3% в годовом выражении, что в 8.5 раза ниже эффективности банковской деятельности за аналогичный период 2008 г. (2.7%) и в 6 раз ниже результатов 2008 г. в целом (1.8%).

Пассивы

В мае 2009 г. был зафиксирован приток средств в банки со стороны негосударственного сектора экономики. Как предприятия, так и физические лица нарастили остатки на своих счетах и депозитах; кроме того, продолжились размещения депозитов Минфина РФ в банках. Однако продолжающийся отток иностранных пассивов и масштабное сокращение банками своей задолженности перед Банком России привели к сокращению общего объема привлеченных средств.

Динамика основных видов привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Номинальный рублевый объем банковских вкладов населения вырос в мае текущего года незначительно - на 29 млрд. руб., или на 0.5%. Годовое изменение номинального объема средств физических лиц в банках снизилось за рассматриваемый период до 11.5%. Однако рублевые счета и депозиты увеличились в мае на 3.0%; рублевый же эквивалент инвалютных средств сократился в результате укрепления рубля к иностранным валютам (на 5.1%). Но даже в долларовом эквиваленте темп роста валютных депозитов оказался в мае ниже рублевых - 1.0%. Негативные для иностранных валют тенденции на валютном рынке в конце весны вернули рублю часть утерянного осенью-зимой доверия вкладчиков.

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Средства на счетах предприятий и организаций в банках в мае 2009 г. увеличились в первый раз с начала года - их месячный рост составил 109 млрд. руб. (1.7%), однако он пока не компенсировал снижения данного показателя за первые четыре месяца 2009 г.: за январь-май объем средств корпоративных клиентов сократился на 206 млрд. руб. (3.1%).

Как и в случае с вкладами населения, рост средств корпоративного сектора опирался на их рублевую составляющую, увеличившуюся за месяц на 7.0%. Средства предприятий в иностранной валюте сократились в мае даже в долларовом выражении (на 2.6%).

Кроме того, в структуре средств корпоративного сектора в исследуемый период можно отметить следующие изменения: объем средств на текущих (расчетных) счетах практически не изменился - уменьшение объема счетов в иностранной валюте (-163 млрд. руб.) сопровождалось ростом счетов в рублях (+162 млрд. руб.); а вот объем срочных депозитов корпоративных клиентов вырос в результате того, что увеличение рублевых депозитов (+127 млрд. руб.) значительно превысило сокращение валютных (-16 млрд. руб.).

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Иностранные пассивы банков сократились с начала года более чем на 20 млрд. долл. Отрицательный прирост наблюдался здесь во все месяцы текущего года, однако в мае отток иностранных пассивов сократился до 1 млрд. долл.

В мае продолжилась тенденция сжатия объемов рефинансирования банков со стороны Банка России, причем это сокращение было максимальным с начала года. Задолженность банков перед Банком России уменьшилась за месяц на 553 млрд. руб. (почти на 20%) - это соответствует 86% от сокращения в мае совокупных банковских активов. Таким образом, рестриктивная денежная политика, проводившаяся в рассматриваемый период, как и в предыдущие месяцы, являлась главным фактором, определявшим динамику изменения состояния банковского сектора.

Жесткая политика ЦБР оказалась несколько смягчена размещением депозитов Минфином: в мае банки получили от федерального правительства 85 млрд. руб. Однако все они достались крупнейшим банкам, главным образом государственным. О том, что бюджетные средства изначально предназначались только для крупнейших банков, можно судить и по параметрам аукционов по их размещению: минимальный объем депозита в 10 млрд. руб. и требование к соотношению объема депозитов и собственного капитала отсекли от участия в аукционах большинство банков.

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09
Пассивы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 29757 29196 28527 28048 27407
Собственные средства 15.4 14.3 15.3 15.7 15.3 15.2 14.7 14.4 15.0 15.6 16.4 17.0
Кредиты Банка России 0.2 0.1 0.2 0.7 0.2 0.9 12.0 12.3 11.8 11.5 10.1 8.3
Межбанковские операции 4.0 3.4 4.1 4.3 4.1 3.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3
Иностранные пассивы 13.7 17.1 18.1 17.2 18.3 19.0 16.4 17.3 17.2 16.2 15.7 15.0
Средства физических лиц 28.9 27.6 26.2 25.4 25.5 24.5 21.5 20.9 21.6 22.1 22.8 23.4
Средства предприятий и организаций 24.4 24.4 25.8 26.2 25.5 24.0 23.6 22.0 22.2 22.6 22.5 23.4
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 2.0 2.2 1.5 1.7 2.5 5.0 1.0 1.2 1.1 1.2 1.9 2.2
Выпущенные ценные бумаги 7.6 7.2 5.8 5.5 5.7 5.0 4.1 4.4 3.8 3.7 3.8 3.7
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

Активы

В мае 2009 г. сократились объемы всех основных видов банковских активов, за исключением свободных ликвидных активов, размещенных в Банке России. Последнее говорит о том, что банки не столько испытывают нехватку ресурсов, сколько сталкиваются с серьезными проблемами при их размещении.

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

На рынке розничного кредитования продолжается стагнация: объем кредитов населению в мае сократился на 1.9%, а с начала года сжатие кредитования составило здесь уже 7.2%. По своему объему рынок практически вернулся в состояние годичной давности, увеличившись за 12 месяцев всего на 6.6%.

Темпы прироста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам стабилизировались на уровне 5-7% в месяц. Ее доля в общем объеме кредитов достигла по итогам мая 5.4%.

Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Кредитование корпоративного сектора в последние месяцы развивается неустойчиво: в мае 2009 г., в отличие от предыдущего месяца, объем данных кредитов сократился на 1.1%; годовые темпы роста кредитов предприятиям уменьшились до 20%.

Темпы роста просроченной задолженности также носят здесь «рваный» характер: если в апреле она увеличилась на 15.9%, то в мае - только на 9.5%. Доля просроченных кредитов продолжает увеличиваться - по состоянию на 01.06.2009 она составила 4.4%.

Динамика кредитов предприятиям и организациям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Если майская динамика кредитования носила негативный характер, то неработающие активы банков, наоборот, росли. Так, иностранные активы (преимущественно средства в иностранных банках) увеличились в этот период на 4.8 млрд. долл. Банки постепенно сокращают чистое привлечение средств из-за рубежа - по итогам мая чистые иностранные пассивы составили 5.8 млрд. долл.

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долл.

В то же время валютная позиция банков в мае текущего года, напротив, снизилась. Основным фактором такой динамики стало изъятие банками средств с валютных счетов в Банке России. Вследствие этого выросла рублевая ликвидность банковского сектора: рублевые депозиты, размещенные в ЦБР, увеличились за рассматриваемый период на 248 млрд. руб.

Структура ликвидных активов банковского сектора, млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09
Активы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 29757 29196 28527 28048 27407
Наличные деньги и драгметаллы 2.7 2.6 2.5 1.9 2.0 2.0 3.0 2.6 2.5 2.4 2.4 2.2
Средства, размещенные в Банке России 7.3 7.5 6.9 5.1 5.8 4.2 7.5 7.4 7.3 6.7 5.8 5.0
Межбанковские операции 6.3 5.8 5.4 6.2 5.9 4.8 5.2 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2
Иностранные активы 9.1 9.9 9.8 10.8 9.9 12.2 13.8 14.8 14.0 14.2 13.7 13.8
Население 12.1 14.7 16.1 16.4 17.0 17.8 15.5 14.6 14.7 14.6 14.6 14.7
Корпоративный сектор 47.0 45.3 47.2 48.8 49.1 49.0 44.5 44.6 45.6 46.1 47.3 48.0
Государство 6.6 5.2 4.1 3.3 3.4 3.0 2.0 1.9 2.9 3.1 3.1 3.2
Имущество 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

© АЛ «Веди» 2009; www.vedi.ru. Вверх