Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

АЛ Веди

Другие материалы
о банковской системе

Банковская система в апреле 2007 г.
Аналитический обзор

Центр стратегических исследований Банка Москвы

После масштабного расширения банковских активов в марте и первом квартале в апреле 2007 г. рост банковского сектора замедлился. За месяц активы выросли лишь на 1,9% (первый квартал — 3,6% в среднем за месяц), темп роста к соответствующей дате прошлого года снизился с 50% на 1 апреля до 49% на 1 мая.

Замедление затронуло как прирост привлеченных средств (1,9% в апреле против 3,6% в первом квартале в среднем за месяц), так и прирост собственных средств (1,3% против 6,0% соответственно).

Динамика активов, собственных и привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате
предшествующего года

к началу года
(1 января = 100%)

В отличие от марта, когда ускоренный рост совокупных активов банковской системы было обусловлен преимущественно динамикой двух банков — Сбербанка и Газпромбанка, апрельское замедление развития носило фронтальный характер, а Сбербанк и Газпромбанк показали динамику выше рынка (2,2% и 5,4% соответственно).

Привлеченные средства

Структура пассивов банковской системы России, в % к итогу

  01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.02.2007 01.03.2007 01.04.2007 01.05.2007
Пассивы (млрд. руб.) 7138 9751 14047 14129 14490 15600 15904
Собственные средства 17,1 16,3 15,2 15,5 15,5 15,9 15,8
Кредиты Банка России 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Межбанковские операции 4,2 4,0 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3
Иностранные пассивы 9,9 12,8 16,1 15,8 15,9 15,3 15,4
Средства физических лиц 28,4 28,9 27,6 27,5 27,6 26,3 26,6
Средства предприятий и организаций 23,7 24,0 24,0 22,9 23,0 24,9 24,7
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 2,9 2,0 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6
Выпущенные ценные бумаги 9,0 7,6 7,2 6,9 6,8 6,4 6,0

Объем средств населения в банках увеличился в апреле на 3,0%. Годовые темпы прироста1 достигли 39%. Однако говорить о тенденции к ускорению темпов роста вкладов пока преждевременно, скорее речь идет о стабилизации темпов привлечения этого вида пассивов.

Динамика основных видов привлеченных средств банков, %

к соответствующей дате
предшествующего года

к началу года
(1 января = 100%)

Отметим, что предстоящее размещение акций ВТБ (прием средств физлиц продолжался до 7 мая) в апреле практически не сказалось на росте депозитной базы банков. Вероятно, источником послужило перераспределение средств из вложений в ПИФы. Так в апреле впервые с начала года суммарный объем привлечений в ПИФы упал до нуля (за первый квартал ежемесячные привлечения составляли 5–10 млрд. руб.), а по фондам акций наблюдался отток средств почти на 2 млрд. руб. (в 1 квартале ежемесячные привлечения составляли 4–6 млрд. руб.).

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате
предшествующего года

к началу года
(1 января = 100%)

Прирост совокупных остатков на счетах и депозитах юридических лиц в апреле оказался не очень значительным — на 1,4%. В то же время годовые темпы роста (за последние 12 месяцев) продолжают увеличиваться. К 1 мая 2007 г. этот показатель достигнул 68,0%.

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате
предшествующего года

к началу года
(1 января = 100%)

В апреле произошел заметный сдвиг валютной структуре средств предприятий. Если в первом квартале опережающими темпами росли счета в иностранной валюте, то в апреле корпоративные клиенты конвертировали в рубли не менее 10 млрд. долл. со своих расчетных счетов. В результате доля инвалютных остатков в общем объеме счетов и депозитов упала с 23% на 1 апреля 2007 г. до 15% на 1 мая 2007 г.

В апреле банки продолжил наращивание иностранных пассивов. Их объем за месяц вырос более чем на 3 млрд. долл., а c начала года увеличение составило 9,5 млрд. долл. Половина месячного прироста иностранных пассивов была обеспечена заимствованиями на еврооблигационном рынке. Объем размещений в апреле составил 1,7 млрд. долл. При этом 800 млн. долл. было привлечено на срок 10 лет.

Активы

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате
предшествующего года

к началу года
(1 января = 100%)

Структура активов банковской системы России, в % к итогу

  01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.02.2007 01.03.2007 01.04.2007 01.05.2007
Активы (млрд. руб.) 7138 9751 14047 14129 14490 15600 15904
Наличные деньги и драгметаллы 2,8 2,7 2,6 2,0 1,9 1,8 1,9
Средства, размещенные в Банке России 9,8 7,3 7,5 6,4 5,6 8,0 9,5
Межбанковские операции 6,2 6,3 5,8 5,8 5,7 5,4 5,2
Иностранные активы 7,8 9,1 9,9 10,0 10,9 11,5 9,3
Население 8,7 12,1 14,7 14,8 14,8 14,4 14,7
Корпоративный сектор 49,8 47,0 45,3 45,8 46,0 44,8 45,0
Государство 8,0 6,6 5,2 5,5 5,3 5,0 4,9
Имущество 2,6 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4

Объем кредитов физическим лицам вырос в апреле 2007 г. на 4,5%. Годовые темпы прироста незначительно снизились, прирост за 12 месяцев к 1 мая 2007 г. составил 73,1% против 75,1% к 1 января 2007 г.

Продолжает расти опережающими темпами просроченная задолженность. В апреле объем просрочки вырос на 7,5%, а ее доля в общем объеме кредитов достигла к 1 мая 2007 г. 3,1%. При этом объем просроченной задолженности по кредитам физическим лицам превысил объем просрочки по кредитам юридическим лицам — 71,3 млрд. руб. против 71,0 млрд. руб. Учитывая значительную разницу в темпах роста, можно с уверенностью утверждать, что кредитные риски банков все больше смещаются в сторону розничного кредитования.

Качество кредитов физическим лицам по банковской системе в целом, в %

Сохраняется тенденция роста на рынке кредитования корпоративных клиентов. Объем кредитов предприятиям и организациям увеличился в апреле 2007 г. на 2,9%. а темп прироста за 12 месяцев превысил 43%. Качество кредитного портфеля при этом остается на высоком уровне. Сохраняется тенденция уменьшения доля просроченной задолженности, ее уровень снизился до 1,1%.

Динамика кредитов нефинансовым предприятиям, темпы роста, в %

к соответствующей дате
предшествующего года

к началу года
(1 января = 100%)

Объем иностранных активов банковского сектора в апреле сократился на 11,5 млрд. долл., или почти 17%, компенсировав тем самым скачок в марте.

Основным фактором, определяющим динамику иностранных активов в марте-апреле стала валютная структура привлеченных средств. Если в марте рост средств корпоративных клиентов в инвалюте сопровождался увеличением банками размещения средств в банках-нерезидентах, то в апреле конвертация валютных счетов клиентов в рублевые сопровождалась симметричным переводом банками иностранных активов в ликвидные рублевые, размещенные на корсчетах и депозитах в Банки России.

В результате масштабного сброса иностранных активов одновременно с продолжением наращивания привлечения средств нерезидентов сальдо по операциям банков с внешним миром достигло рекордных 39 млрд. долл.

При этом валютная позиция банковского сектора остается относительно стабильной — пассивы, номинированные в иностранной валюте, превысили активы, номинированные в иностранной валюте, на 2,3 млрд. долл. или 0,4% от чистых активов.

Валютная позиция и сальдо операций банков с нерезидентами, млрд. долл.

Ликвидные активы2 банков, размещенные в Банке России в апреле продолжили интенсивно расширяться. Прирост за месяц составил 23% или 240 млрд. руб. По отношению к 1 января 2007 г. ликвидные активы выросли на 55%, а их объем достиг почти 1,3 трлн. руб. Однако такой грандиозный объем ликвидности незначительно повлиял на динамику процентных ставок на межбанковском рынке — ставки по однодневным МБК стабилизировались в диапазоне 3–4%.

Ликвидные активы банков и ставки межбанковского рынка


1 К соответствующему периоду прошлого года. Назад
2 Средства на корсчетах и депозитах в ЦБ и вложения в ОБР. Назад

© АЛ «Веди» 2007; www.vedi.ru. Вверх